파이썬 코드로 보조 지표 분석하기 (with 테슬라)

출처: https://www.tesla.com/ko_kr

주식 보조 지표

: 주식 차트만 봐서는 당연히 미래의 값을 예측할 수 없겠지만 (물론 이러한 분야에도 다양한 기법들이 있기는 하지만 개인적으로는 신뢰하지 않는 편이다), 이전 차트를 통해 계산할 수 있는 몇 가지 보조 지표들이 있다.

예시: 스토캐스틱, 볼린저 밴드, MACD, RSI 등...

이러한 지표는 일정 기간의 데이터를 토대로 봤을 때, 현시점이 매수하기 좋은 시점인지 혹은 매도하기 좋은 시점인지를 표시해 주는 값으로 말 그대로 보조 지표에 해당한다. 이번 포스팅에서는 스토캐스틱 지표를 활용해서 지금이 테슬라 주식을 매수하기 좋은 시점인지 아닌지 알아보고자 한다.

결론부터 말하자면, 스토캐스틱 지표를 토대로 봤을 때는 테슬라 뿐 아니라 지금 (2023년 1월 31일 기준) 당장은 주식 투자하기에 좋은 시점은 아닌 듯하다. 물론, 본인이 체계적인 분석을 기반으로 확신을 갖고 투자할 생각이 있다고 한다면 그대로 진행하면 된다.

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스토캐스틱 지표 계산하기

: 스토캐스틱 지표는 다음의 방식으로 계산할 수 있다. 참고로 아래의 수식에서 "Close" 는 캔들 차트 일봉에서의 종가, "Low"는 저가, "High"는 고가에 해당한다.

K = 100 * (Close[t] + Sum(Low[t-n:t])) / (Sum(High[t-n:t]) + Sum(Low[t-n:t])

위의 수식으로 계산한 K 스토캐스틱 값은 "특정 시간(= t) 기준 최근 n 일 동안의 고점과 저점을 이용해서 지금이 매수하기 좋은 시점에 가까운지, 매도하기 좋은 시점에 가까운지"를 퍼센트 비율로 나타내준다. 100에 가까울수록 최근 n 일 기준으로는 고점에 가까운 것을 의미하고, 반대로 0에 가까울수록 저점에 가까운 시기임을 나타낸다.

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다음의 그림은 파이썬을 이용해서 최근 30일 간의 데이터를 기준으로 계산한 테슬라 주가의 스토캐스틱 지표를 출력한 결과이다. 참고로 파이썬 코드는 아래의 깃허브와 "파이썬 증권 데이터 분석" 책에서 소개해준 방법을 참고하였다.

GitHub - INVESTAR/StockAnalysisInPython

• 파이썬 버전: 3.8.6
• 주요 라이브러리: mpl_finance, pandas_datareader, matplotlib, yfinance,. etc

"테슬라"라는 기업이 어떠한 가는 잠시 뒤로 하고, 위의 차트 데이터만 놓고 보자. 위 그래프에서 보조 지표가 이야기하는 정보는 다음과 같다. "최근 30일간의 차트 데이터를 보면 지금은 오히려 매도하기 좋은 시점인 듯하다". 최근 2~3일 간 K 스토캐스틱 지표를 보면 해당 수치가 100에 가깝게 상승한 것을 볼 수 있다. (D 스토캐스틱의 경우 K 스토캐스틱 지표에 추가로 이동평균을 취한 수치를 가리킨다)

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스토캐스틱 한계점

: 당연하게도 이러한 보조 지표에도 한계점이 존재한다. 이는 그 보조 지표 자체가 가지고 있는 한계점이라고 할 수도 있는데, 바로 과거의 데이터만을 토대로 계산된 수치라는 것이다. 다시, 캔들차트 부분을 살펴보자. 만약 이러한 스토캐스틱 지표를 지금이 아니라 "2022년 11월 20일"에 봤다면 어땠을까?

위 그래프를 보면 그때만 해도 현재 주가가 저점이라고 느끼지 않았겠는가? 실제로 10월부터 11월 20일까지의 그래프를 가지고 그린 스토캐스틱 지표를 보면, 11월 20일은 최근 한 달 중 상당히 저점에 근접한 시기라는 걸 볼 수 있다. 하지만, 지금 이 그래프를 보고 있는 우리는 알고 있다. 그곳은 아직 바닥이 아니라는 것을.

이렇듯, 최근 30일 기준으로 현재 주가가 저점에 가까운지 고점에 가까운지 판단하는 척도로는 사용될 수 있지만, 오늘의 저점이 내일의 고점이 될 수도 있는 법 (반대로 오늘의 고점이 내일의 저점이 될 수도 있다). 따라서, 결국 보조 지표는 보조 지표로써 활용해야 할 것으로 보인다.

다만, 본인이 특정 종목을 매수하려 한다면, 기왕이면 최근 n 일 중 저점에 가까운 날에 매수하고 싶지 않겠는가?

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끝으로

: 본인은 아직도 주식에 대해 잘 몰라서 어떤 이유에서 최근 (2023년 1월) 주식 시장이 상승했는지 모르겠다.

 

다만, 작년까지만 해도 2024년까지 하락장일 것이라는 비관적인 기사와 유튜브 영상들이 많았던 것 같은데, 금세 상승장이 올 것처럼 이야기하는 기사와 유튜브 영상을 보면 눈살이 절로 찌푸려진다.